SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1. DEKOMPOZYCJA SZEREGU CZASOWEGO

1.1. Definicja i składowe szeregu czasowego

1.2. Pomiar dynamiki zjawiska

1.3. Obliczanie podstawowych statystyk opisowych

ROZDZIAŁ 2. ADAPTACYJNE METODY PROGNOZOWANIA

2.1. Podstawowe pojęcia prognostyczne

2.2. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych

2.2.1. Weryfikacja prognoz (błędy prognoz ex post)

2.2.2. Metody naiwne

2.2.3. Metody średniej ruchomej prostej i średniej ruchomej ważonej

2.2.4. Prosty model wygładzania wykładniczego (model Browna)

2.2.5. Liniowy model wygładzania wykładniczego (model Holta)

2.2.6. Metoda wygładzania wykładniczego dla wahań sezonowych – model Wintersa

ROZDZIAŁ 3. PROGNOZOWANIE NA PODSTAWIE MODELI TENDENCJI ROZWOJOWEJ

3.1. Liniowa funkcja trendu

3.2. Wielomianowa funkcja trendu

3.3. Wykładnicza funkcja trendu

ROZDZIAŁ 4. MODELE PROGNOSTYCZNE SZEREGÓW CZASOWYCH Z WAHANIAMI SEZONOWYMI

4.1. Metoda wskaźników sezonowości

4.2. Metoda ze zmiennymi dychotomicznymi (model Kleina)

LITERATURA